投资中α和β分别代表阿尔法系数和贝塔系数。

阿尔法系数是投资中使用的一个术语，用于描述投资策略击败市场的能力或其“优势”。它是指投资或基金的绝对回报与按照β系数计算的预期风险回报之间的差额，通常被称为“超额收益”或“异常收益率”。阿尔法系数的大小与整个市场价值无关，而是反映了投资者投资的金额或是所投资基金的绝对回报同以系数计算的预期风险回报之间的差额。当阿尔法系数大于0时，意味着股票的价格存在被低估的现象，即实际收益超过了预期收益；等于0时，意味着股票的价格恰好可以准确的反映其实际的价格；小于0时，则意味着股票的价格存在被高估的现象。

贝塔系数则是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。它反映了某一投资对象相对于大盘的表现情况，其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反。例如，如果某只基金的贝塔系数为1.5，那么当市场整体上涨10%时，该基金可能会上涨15%；反之，当市场整体下跌10%时，该基金可能会下跌15%。因此，贝塔系数可以作为投资者考察投资对象风险指标的重要依据。

在实际的投资活动中，阿尔法系数和贝塔系数都具有重要的意义。阿尔法系数代表了投资者的投资管理能力，是投资者追求超额收益的重要指标。而贝塔系数则帮助投资者了解投资对象与市场的相关程度，从而根据自身的风险偏好来选择合适的投资对象。例如，对于稳健型投资者来说，他们可能更倾向于选择贝塔系数接近1的投资对象，以获取与市场相近的收益；而对于激进型投资者来说，他们可能更愿意选择阿尔法系数和贝塔系数都较高的投资对象，以追求更高的超额收益。

总的来说，阿尔法系数和贝塔系数是投资领域中两个重要的概念，它们分别代表了投资策略的超额收益和投资对象与市场的相关程度。通过了解和运用这两个系数，投资者可以更好地评估投资风险、制定投资策略并选择合适的投资对象。

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