衡量持仓风险的关键工具之一是VaR（价值在风险），它是投资者理解和管理投资组合潜在损失的重要手段。尤其是在快速变化的数字货币市场中，程序化交易者尤其需要有效的风险管理策略，以保护资本免受市场波动的影响。

VaR以其直观的数值，量化了在特定时间内，按照一定置信水平可能发生的最大损失。例如，如果一个投资组合的1天99% VaR是10,000美元，这意味着在正常市场中，投资者有99%的把握不会一天内亏损超过这个数额。

计算VaR有三种方法：参数方法（基于正态分布）、历史模拟法（根据历史数据）和蒙特卡罗模拟（模拟价格变动）。历史模拟法尤其适合数字货币，因为它无需假设收益率分布，能更好地反映资产价格的实际波动。

在考虑投资组合时，资产之间的相关性至关重要。例如，BTC和ETH的高相关性可能导致组合风险增加或降低。通过历史模拟法，我们可以计算出持有BTC多仓和ETH空仓的组合VaR，如10个ETH空仓的VaR为1219USDT，与单独持有相比，组合后的VaR为970USDT，反映出资产组合的对冲效果。

总结来说，历史模拟法在数字货币市场中是计算VaR的有效工具，它允许交易者准确评估和管理组合风险，包括资产间的相关性影响，从而在复杂市场环境中做出明智的决策。这种风险管理方法对于程序化交易者来说，是确保投资稳定性和执行策略的关键策略之一。

如何衡量持仓风险——VaR方法简介
衡量持仓风险的关键工具之一是VaR（价值在风险），它是投资者理解和管理投资组合潜在损失的重要手段。尤其是在快速变化的数字货币市场中，程序化交易者尤其需要有效的风险管理策略，以保护资本免受市场波动的影响。VaR以其直观的数值，量化了在特定时间内，按照一定置信水平可能发生的最大损失。例如，如果一个...

股票中这些术语什么意思?
投资者可以动态地发现一些主力机构的动向以及他们在一些个股上的持仓情况。通过一个阶段对持仓量的增加或减少的观察,就可以很清楚地了解到主力的意图。后来由于股票成交回报技术的改进,这种“龙虎榜”所能监测到的机构帐号也越来越少。1996年以后又出现了投资理念的变革,那种以主力动向作为买卖股票主要参考依据的投资方式...

什么是持仓成本价
它是投资者衡量盈亏的一个重要基准。在投资过程中，投资者需要关注持仓成本价的变化，以决定何时买入或卖出，从而实现投资盈利或避免进一步的损失。了解持仓成本价对于投资者来说至关重要。首先，它可以帮助投资者确定投资产品的盈亏平衡点。当投资产品的市场价格高于持仓成本价时，投资者可以实现盈利；反之，...

不要买在高点!到底何为高,何为低?
主动基金的估值分析较为复杂，且持仓信息可能存在滞后性。在进行投资时，应综合考虑估值、盈利增长和估值修复的潜力，理性判断，避免过度追高或盲目贪便宜。投资策略需结合深入研究和个人风险偏好，了解市场动态，审慎决策。最后，欢迎关注微信公众号：不在此山中，获取更多基金投资知识和技巧，与投资老司机一起...

专业的进!!期货!期货除了保证金的风险放大作用,还有什么风险?谢谢!
第二你要有一套自己的好的持仓方法,就是让你盈利。你长期这样坚持下去,就会有好的结果。第四是跟踪值就是只要盈利就一直跟下去,直到出现相反的幅度就止损。这两种持仓方法都保持盈利的时候,平均的盈利可以大于亏损。当然不是说你每次盈利的幅度都比亏损幅度大。让你平均的结果是那样的。充分合理地运用资金,让你...

中国那只股票比较好
四、看机构持仓 看机构的持仓，简单来说就是用更专业人士的眼光来衡量。因为散户的眼光的话毕竟是有局限性的，在这方面，机构和散户完全不同，机构在专业人才的配备、测量方法的精准度方面显然更具备优势，机构持有的股票是通过研究选定的，在前景和代表性方面各具优势。应答时间：2021-08-31，最新业务...

农行持仓总金额是什么?
农行时时付持仓就是指投资者个人投资账户中持有的农行时时付理财产品的份额。农行时时付作为一款开放式净值型理财产品，兼具收益型、流通性以及功能性的特点。在用户有资金需求的时候，是可以随时对持仓的时时付进行赎回的。持仓总市值即为手中持有个股当在某一时间的市场价卖出所得的金额。市值即为股票的市场...

什么是量化投资?
量化投资指的是一种投资方法，它是指通过数量化方式或计算机程序化发出买卖指令，以得到稳定收益为目标的交易方式。量化投资是一种定性思想的量化应用，它对大量的指标数据进行分析，得出一些有说服力的数据结论，然后通过计算机技术进行数学建模，并进行量化分析，从而得出一个比较契合实际的投资策略。量化投资...

【200分】请推荐股票入门文章
净资产收益率:是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,用以衡量公司运用自有资本的效率。 市盈率:是某种股票普通股每股市价与每股盈利的比率,它也称为股价收益比率或市价盈利比率。常常被用来判定股价与企业盈利、基本面之间的背离程度,以提示买卖风险。 龙头股:是指某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票...

如何在证券帐户上进行基金定投?
手动操作：灵活性强，能自主决定次的投资份额与时间，把握市场机遇，控制市场风险，缺陷是需要费心，牢记定期进行操作，并且操作的有效性受投资者自身能力影响，此外如果是场外申购每次的起点较高，一般为1000元。适合对投资有一定认识与经验、时间充裕的基民。2、开通 买基金通常有两种方法，除了普通的单笔...